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基于CNN-BiLSTM-SE注意力机制的时间序列预测模型（在MATLAB环境中的应用及数据回...

news 2026/7/7 9:01:20

基于卷积神经网络-双向长短时记忆网络结合SE注意力机制的时间序列预测（CNN-BiLSTM-SE）基于MATLAB环境替换自己的数据即可基本流程：首先通过卷积神经网络CNN进行特征提取，然后通过通道注意力机制SE对不同的特征赋予不同的权重，最后通过双向长短时记忆网络BiLSTM进行时间序列预测数据回归预测评价指标为RMSE MAE MBE R2

最近在研究时间序列预测，发现了一个挺有意思的模型：CNN-BiLSTM-SE。这个模型结合了卷积神经网络（CNN）、双向长短时记忆网络（BiLSTM）和SE注意力机制，效果还不错。今天就来分享一下如何在MATLAB环境下实现这个模型，顺便聊聊代码的实现细节。

首先，我们得明确一下这个模型的基本流程。简单来说，就是先用CNN提取特征，然后通过SE注意力机制给这些特征赋予不同的权重，最后用BiLSTM进行时间序列预测。听起来有点复杂，但一步步来其实也没那么难。

1. 数据准备

假设我们有一组时间序列数据，比如某个城市的每日气温。我们需要把这些数据整理成适合模型输入的格式。MATLAB里可以用table或者array来存储数据。

% 假设我们有一个时间序列数据 data = readtable('temperature_data.csv'); time_series = data.Temperature;

2. CNN特征提取

接下来，我们用CNN来提取特征。CNN在图像处理中很常见，但在时间序列中也能发挥不错的效果。我们可以用MATLAB的convolution2dLayer来构建卷积层。

layers = [ sequenceInputLayer(1) convolution2dLayer([1 3], 16, 'Padding', 'same') reluLayer maxPooling2dLayer([1 2], 'Stride', [1 2]) fullyConnectedLayer(64) reluLayer fullyConnectedLayer(1) regressionLayer];

这里我们用了1D卷积，因为时间序列是一维的。convolution2dLayer的第一个参数[1 3]表示卷积核的大小，16是卷积核的数量。

3. SE注意力机制

SE（Squeeze-and-Excitation）注意力机制的作用是给不同的特征通道赋予不同的权重，从而让模型更关注重要的特征。我们可以用MATLAB的globalAveragePooling2dLayer和fullyConnectedLayer来实现。

squeeze = globalAveragePooling2dLayer('Name', 'squeeze'); excitation = [ fullyConnectedLayer(16, 'Name', 'excite_fc1') reluLayer('Name', 'excite_relu') fullyConnectedLayer(16, 'Name', 'excite_fc2') sigmoidLayer('Name', 'excite_sigmoid')]; scale = multiplicationLayer(2, 'Name', 'scale');

这里我们先用全局平均池化层globalAveragePooling2dLayer来压缩特征，然后通过全连接层和激活层来生成权重，最后用multiplicationLayer来对特征进行加权。

4. BiLSTM时间序列预测

最后一步是用BiLSTM来进行时间序列预测。BiLSTM可以同时考虑过去和未来的信息，适合处理时间序列数据。

bilstm = [ bilstmLayer(64, 'OutputMode', 'sequence') fullyConnectedLayer(1) regressionLayer];

这里我们用了64个隐藏单元的BiLSTM层，输出模式为sequence，表示输出整个序列。

5. 模型训练与评估

把所有的层组合起来，就可以开始训练模型了。训练完成后，我们可以用RMSE、MAE、MBE和R2等指标来评估模型的性能。

options = trainingOptions('adam', ... 'MaxEpochs', 100, ... 'MiniBatchSize', 32, ... 'InitialLearnRate', 0.001, ... 'Verbose', false, ... 'Plots', 'training-progress'); net = trainNetwork(time_series, layers, options); % 预测 predicted = predict(net, time_series); % 评估 rmse = sqrt(mean((predicted - time_series).^2)); mae = mean(abs(predicted - time_series)); mbe = mean(predicted - time_series); r2 = 1 - sum((predicted - time_series).^2) / sum((time_series - mean(time_series)).^2);